1樓：成語迷宮
1、檢bai驗對於單個或者多個解du釋變數zhi是統計顯著的，但聯合檢驗不dao一定有效內，例如在近容高度共線性的情況下，可以r2很高，但t值就是統計不顯著的；
2、輔助迴歸技術具有缺陷，可以考慮在方差膨脹因子的情況下，還取決於擾動項的方差和樣本，如果是 本科、本科以下，研究生，那就要兩個虛擬變數好了，如果是 本科及本科以下、研究生，那就取一個虛擬變數。
2樓：匿名使用者
直接用數
抄字（int）做變數就好了呀襲,小學未畢業=0，小學畢業=1，初中畢業=2，高中畢業=3，大專畢業=4和大學本科以上學歷=5
如： 小學未畢業=d0，小學畢業=d1，初中畢業=d2，高中畢業=d3，大專畢業=d4和大學本科以上學歷=d5
d0=1 小學未畢業
d0=0 其它
d1=1 小學畢業
d1=0 其他
。。。。。。
yt=b1*d0+b2*d1+b3*d2+b4*d3+b5*d4+b6*d5
計量經濟學裡如果選取的所有資料t檢驗都不顯著怎麼辦
3樓：
考慮到是不是因為有heteroskdasticity的存在。 可以用robust的迴歸做檢驗 如果還是不顯著的話。。。那可能的原因有很多 比如你選取的變數之間本身有很高的相關性， 或者你資料的大小不夠。
如果實在不行，你把significance level調整到20吧。。。。
計量經濟學中虛擬變數設定幾個怎麼決定的 5
4樓：靜馨
應該就是一個，取1或者取0是說這個變數前面係數的取值
當虛擬變數是兩個時：當d1=1，d2=0時，本科；當d1=0，d2=1時，本科以下；當d1=0，d2=0時，研究生.
當然也可以換其他的順序
5樓：匿名使用者
虛擬變數之所以是n-1個，是因為有一個虛擬變數作為基組，就好比生物裡面的對照組，基組由你自己選定。基組是不用寫在方程裡面的。
6樓：匿名使用者
每一個定性問題所包含類別少一個就行了，如果是 本科、本科以下，研版
究生，那就要兩個虛擬變權量好了，如果是 本科及本科以下、研究生，那就取一個虛擬變數！好簡單的問題，計量難的是面板資料動態模型，離散選擇變數的多元動態模型，我快被搞崩潰去！好在基本上已經懂了！
7樓：哈羅麼麼
如果迴歸模型包含了常數項的或 才適用。 當出現三個或三個以上的時候，比如東，中、西部就可以設定東 1 其他 0
計量經濟學中怎麼判斷是否通過t檢驗
8樓：匿名使用者
選擇一個置信水平，當t檢驗的概率值大於這個置信水平，接受原假設，通過檢驗；當t檢驗的概率值小於這個置信水平，拒絕原假設，沒通過檢驗。
9樓：微塵的人生理念
95%顯著水平下，要求t值大於1.96，其他的查表，因為這個是經常用的
在計量經濟學中,單元迴歸分析裡怎麼選擇單側檢驗和雙側檢驗?
10樓：匿名使用者
這樣做。單側5% 和 雙側10%的t-statistic值 是一樣的。單側10% 和雙側 20%是一樣的。以此類推。
11樓：太陽底下的雪人
樣本大小58，你可以選兩個29試試看，累積疊加
怎樣理解計量經濟學的重要作用，計量經濟學在經濟學科體系中的作用和地位是什麼意思
設立計量經濟模型的四個步驟 設定模型 估計引數 模型檢驗 應用模型 記憶 為姚明建個臥室門 設立計量經濟模型 先買來一個可調整上邊門框高度的門 設立模型 想一下姚明的身高，估計個高度把門框上邊固定 估計模型 拉姚明來試試能不能走進去 模型檢驗 沒障礙，以後就這麼使用了 應用模型 計量經濟模型應用方向...
計量經濟學中的自由度怎麼理解
分佈滯後模型，是要將當期資料減去前期資料，得到新資料為新變數的當期資料，而初期資料沒得減，就損失掉了，自由度就是樣本觀測值的數量，所以損失了自由度。一般情況下，樣本觀測值的減少會降低估計精度。計量經濟學中的自由度怎麼理解 計量經濟學中的自由度怎麼理解 計量經濟學中的自由度怎麼理解 df n k 1 ...
計量經濟學中，簡述經典線性迴歸模型中的同方差性假定並判斷何種
d ut e ut e ut 2 常數。稱誤差項ui 具有同方差性，就是模型具有同方差。當其不為常數時，即存在異方差，一般用white檢驗，序列取對數可以消除異方差。計量經濟學中homoskedasticity與heteroskedasticity 前一個是同方差性，後一個是異方差性 不光留個名詞你...