1樓：我的首頁吧
d(ut) = e[ut - e(ut) ]^2=常數。稱誤差項ui 具有同方差性，就是模型具有同方差。當其不為常數時，即存在異方差，一般用white檢驗，序列取對數可以消除異方差。
計量經濟學中homoskedasticity與heteroskedasticity
2樓：卡爾恩格斯
前一個是同方差性，後一個是異方差性
不光留個名詞你還想要什麼？homo-詞根表示『同』（homo***ual知道的吧），hetero就是『異』的意思…後面那個老長的ske什麼的（有的時候k也寫成c）就是『散開』的意思，就方差解…簡單地講同方差表示了誤差項的分佈方差是相同的，所以引數的估計有效……異方差說明了誤差項的方差隨著解釋變數變化，引數估計就不具有有效性啦，**的置信區間也不一定了……
參考資料可見任何一本內容具體的經濟計量學教科書……或者下面兩篇：
[1]breusch, t.s. and a.
r. pagan, a ****** test for heteroscedasticity and random coefficient variation, ecnometrica, vol. 47(5),pp1287-1294;
[2]goldfeld, s. and richard quandt, some tests for homoscedasticity, journal of american statistical association, vol.60(310),pp539-547.
關於這異方差的拼寫有一篇文章：
mcculloch, j., miscellenea: on heteros*edasticity, econometrica, vol. 53, no. 2,p483.
計量經濟學線性迴歸同方差和異方差常數項標準誤怎麼求
計量經濟學中隨機誤差項為什麼一定是同方差的
3樓：天蠍神經俠侶
這是個基本假
bai設
但事實上不一定du是同方差，也zhi就是可能存在異dao方差所以，計量經專濟學有一部屬分專門講如何解決異方差同方差就是方差是相同的，經濟含義可以這麼想，某些資料，其波動範圍基本是一致的，比如說某一地區的天氣溫度
更多的是統計含義，資料有了同方差，基本假定符合，統計推斷合理，經濟**有效
4樓：叄仟鴉殺
保證誤差項是隨機分佈的
5樓：bamboo阿姨
應該包bai含卻又未包du
含該變數和不正確的函式形zhi式都會產生設定dao誤差專。一個好的計量經濟學模型屬應當具有如下性質：
1.隨機干擾項的期望值為0；2.消除了異方差，即總體迴歸函式中的隨機誤差項滿足同方差性；3.解釋變數無多重共線性；4.消除了模型中由於慣性、設定偏誤、滯後等帶來的自行關。
6樓：匿名使用者
這是個基複本假設
但事實制上不一定是同方差，也就是可能存在異方差所以，計量經濟學有一部分專門講如何解決異方差同方差就是方差是相同的，經濟含義可以這麼想，某些資料，其波動範圍基本是一致的，比如說某一地區的天氣溫度
更多的是統計含義，資料有了同方差，基本假定符合，統計推斷合理，經濟**有效
7樓：匿名使用者
不一定是同方差的，但是在經典假設的條件下是同方差
計量經濟學中，我在做實證分析時，模型既有異方差又有自相關，怎麼處理？這個問題是怎麼處理的呢？ 5
8樓：江湖·少俠·劍
首先，若是橫來截面資料主源要考慮異方差，若bai是時間序列
du主要考慮自相
zhi關。
你現在的情況dao
同時存在異方差和自相關，建議你先考慮產生自相關的原因是模型誤設還是純粹的自相關。如果只是純粹的自相關，可以用fgls解決自相關的問題。
而你在解決了自相關後發現，還存在異方差的問題。但是通常情況下方差都是未知的，我們不方便再做加權最小二乘了。這時要解決異方差的問題，可以採用懷特的「異方差穩健標準誤」，基於這個標準誤構造出的統計量可以做出有效的統計推斷。
再說一種方法吧，當同時存在異方差和自相關時，你可以直接使用hac，也就是異方差自相關一致標準誤，基於這個標準誤構造的統計量可以做出正確的推斷。它的前提是你的樣本需要足夠大。
最後，還需要你根據自己的情況構造出一個合適的模型，上面那些只是理論上的參考。
9樓：匿名使用者
異方差使用加權最小二乘 或廣義最小二乘
自相關使用廣義差分方法
一般來說，時間序列中自相關比較突出，截面資料中異方差比較突出。你根據你的資料**，先處理主要矛盾，然後再處理次要矛盾。
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