1樓：北大學霸
x =y =
z = ...............組合向量為不失一般性假設：e(x)=e(y)=0...d(x) = dx......d(y) = dy
求：d(z) = dz = ?
解答：dz = d(z) = ne[(x1²+x2² +...+xn²)+...
...+(y1²+y2²+...+yn²)]/2n= [e(x²) + e(y²)]/2
= [d(x) + d(y)]/2
= (dx + dy)/2 .
即組合向量 z的方差等於各自向量x、y方差 dx、dy和的一半。
2樓：匿名使用者
機過程的定義:
如果對於任意和以及有：則稱為嚴平穩隨機過程,或稱狹義平穩隨機過程.
二.平穩隨機過程的數字特徵：
1）,平穩隨機過程的數學期望與時間無關
2）,平穩隨機過程的方差與時間無關
3）其中：
4）平穩隨機過程的數學期望及方差與無關,它的自相關函式和協方差函式只與時間間隔有關；隨機過程的這種「平穩」數字特徵,有時就直接用來判斷隨機過程是否平穩.即若一個隨機過程的數學期望及方差與時間無關,而其相關函式僅與有關,即我們就稱這個隨機過程是廣義平穩的.
三.寬平穩隨機過程（廣義平穩）:
若的數學期望為常數,且自相關函式只與有關,則稱為寬平穩隨機過程,或稱廣義平穩隨機過程.
不難看出,嚴平穩過程一定是寬平穩過程,反之,不一定.但對於正態隨機過程兩者是等價的.後面,若不加特別說明,平穩過程均指寬平穩過程.
四. 聯合寬平穩隨機過程：
若,是寬平穩過程,且其中：.則稱和為聯合寬平穩隨機過程.
把兩個高斯隨機變數拼接成列向量，由這兩個變數分別的方差如何求該向量的方差 30
3樓：匿名使用者
x =y =
z = ...............組合向量為不失一般性假設：e(x)=e(y)=0...d(x) = dx......d(y) = dy
求：d(z) = dz = ?
解答：dz = d(z) = ne[(x1²+x2² +...+xn²)+...
...+(y1²+y2²+...+yn²)]/2n= [e(x²) + e(y²)]/2
= [d(x) + d(y)]/2
= (dx + dy)/2 .
即組合向量 z的方差等於各自向量x、y方差 dx、dy和的一半。
兩個獨立正態分佈相乘均值和方差是怎樣的
4樓：青檸檬的心酸
不論獨不獨立,加起來都是正態分佈.具體的可以用密度函式的方法球做變數帶換求積分直接生算.
如果x,y獨立,則x+y還是正態分佈均值u1+u2,方差為var(x+y)=var(x)+var(y),如果不獨立,e（x+y）=u1+u2,方差為var(x+y)=var(x)+var(y)+2cov(x,y)
為什麼兩個向量的那個乘積跟兩個向量分別垂直
向量叉乘垂直自身,你可以當作性質定理了。至於為什麼,這和三階方陣的性質有關,如果你熟悉矩陣論證明是可以的,不過講起了很麻煩 兩個向量的乘積不是向量,沒有方向的 這不是很好理解嗎?首先糾正一下,是點乘積 以後你會學叉乘積 其次,點乘的定義內是,a b a的模 b的模 cos 容 是a向量和b向量的夾角...
兩個矩陣相乘的秩兩個矩陣乘積的秩滿足的不等式有哪些
定理 如果ab 0，則秩 a 秩 b n。證明 將矩陣b的列向量記為bi。ab 0，所 abi 0，bi為ax 0的解。ax 0的基礎解系含有n 秩 a 個線性無關的解，秩 b n 秩 a 即秩 a 秩 b n。ps 這個結論在證明或者選擇填空中都經常用到，需要記住並應用 兩種證明方法。第一種是用分...
如何在python中寫函式交換兩個變數的值
python交換兩個變抄量的值很簡單襲,a,b b,a 就可以,寫bai成函式,代du碼如下 zhi def jh a,b return b,a x 1 y 2 x,y jh x,y print x,y 執行結果dao如下 def change x,y return y,x x,y 1,2 prin...