1樓：期權知識星球
隱含波動率是金融資產**的波動程度，是對資產收益率不確定性的衡量，用於反映金融資產的風險水平。隱含波動率越高說明未來的期權權利金**波動會越大，波動率走低說明未來**波動會變小。
隱含波動率的計算很簡單，只要分析每個期權的實值和虛值的狀態及成交量的大小，期權的續存期等因素，通過計算得知某一日的綜合隱含波動率，並且按照日期連線得出隱含波動率指數的曲線，以此來反映市場狀況。
一般來講，計算隱含波動率有四種方式分別是：
1、vix指數編制法：利用方差互換原理，通過對近月合約和次月合約滿足條件的看漲，看跌期權的隱含波動率的選取，將其加權平均而得。
2、交易量加權法：其權重是該品種期權交易量與該期權總交易量的比值，很顯然越是成交量越大的品種對整體的隱含波動率影響越大。
3、vega加權法：vega是指期權**相對於標的資產波動的敏感係數。由期權定價的理論可知，平值期權的vega值是最大的。
4、特定合約選取法：不進行加權，只選代表性期權隱含波動率，例如平值期權、成交量最大期權合約等
2樓：小胡財經
期權的波動率是金融資產**的波動程度，是對資產收益率不確定性的衡量，用於反映金融資產的風險水平。對於波動率，您只要理解成資產的風險就ok了，資產的風險越大，那麼資產的波動率就越大，對應的保險費就越貴。上市實力券商，期權1.
8，電腦端檢視標籤
望採納！！
3樓：易週期權之家
度娘一下就有，不過最好以教科書為準！
4樓：半步d修羅
波動率是衡量一個金融資產市場**的波動程度。**變化快，波動率大；反之，**變化慢，波動率小。
50etf期權波動率是什麼意思？怎麼理解？
50etf期權波動率一般用來衡量50etf這個指數的波動情況，也就是說，當50etf或者上證50指數漲跌幅變化較大時，其波動率就會增加，反之，其波動率就會降低。
50etf期權波動率**看？
我們檢視50etf期權波動率，可以到通達信**軟體、期權論壇**、詠春軟體和其他專業的期權軟體上檢視。
誰來告訴我期權的隱含波動率怎麼算的？
5樓：一橋教育
隱含波動率(implied volatility)是將市場上的期權或權證交易**代入權證理論**模型由於期權定價模型(如bs模型)給出了期權**與五個基本引數(標的股價、執行**、利率、到期時間、波動率)之間的定量關係，只要將其中前4個基本引數及期權的實際市場**作為已知量代入定價公式，就可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動率。
我們知道，對於標準的歐式權證的理論**，可以通過b-s公式計算。在b-s公式中，共有權證**c或p、正股**s、行權**x、剩餘期限（t-t）、無風險收益率r和波動率σ六個引數。具體公式如下：
在這6個引數中，我們如果知道其中5個引數的值，就可以通過b-s公式求解出第6個引數的值，儘管有的引數得不到明確的解析表示式，但是可以通過數值演算法求解。
也就是說，對於特定的權證，根據現有市場的權證**c或p、正股**s、行權**x、剩餘期限（t-t）、無風險收益率r五個引數，可以倒推出隱含在現有條件下的波動率，也即我們經常所說的隱含波動率或引申波幅。
為100%-200%，用（100%+200%）/2=150%的波動率計算權證理論價值（3.698元），發現大於市場**，再一次將隱含波動率區間改為100%-150%，重複上述操作直至隱含波動率區間小到可以認可的程度。雖然這種方法人為計算比較麻煩，但通過計算機程式（如vb，sas等）能夠很快而又精確地算出結果
6樓：真格量化
如果使用模型對期權進行定價，一般會有這樣的函式f（標的**、行權**，波動率，無風險利率，到期期限）如果我們已經知道了期權的市場**，我們可以有這個等式：
f（標的**、行權**，波動率，無風險利率，到期期限）=期權市場**令這個等式成立的波動率即為隱含波動率。
可以用程式迭代的方法來求出，也可以用真格量化等工具直接函式計算。
7樓：彩虹投資
隱含波動率是已知期權的**，將其代入定價模型，反推出來的期權標的波動率值。
不同的定價模型得出的值也是不一樣的。
什麼是期權的隱含波動率
8樓：雪落成殤
隱含波動率是將市場上的權證交易**代入權證理論**模型，反推出來的波動率數值。香港市場稱為「引伸波幅」。
從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型(如bs模型)給出了期權**與五個基本引數(標的股價、執行**、利率、到期時間、波動率)之間的定量關係，只要將其中前4個基本引數及期權的實際市場**作為已知量代入定價公式，就可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動率。
如何通俗的理解期權的隱含波動率？
9樓：炒蛋哥
隱含波動率是將市場上的權證交易**代入權證理論**模型,反推出來的波動率數值。
10樓：消化
這個期權的隱含波動率就是指，一些意外的情況，他會受意外因素的影響，所以就會產生一些波動。
11樓：匿名使用者
就是股權的一個變動發展的過程，它會因市場環境等因素的變化而變化，所以有的時候真的是要仔細的慎重投資。
12樓：銘刻
他是受到多方面因素的影響的，你需要是全方面的考慮一下，比如說，標的股價、利率等。
波動率是將所有期權策略聯絡在一起，幫助投資者做出比較的一個決定要素。
13樓：以心
波動率是將所有期權策略聯絡在一起，幫助投資者做出比較的一個決定要素。
什麼是期權波動率，如何計算？
14樓：念憶
隱含波動率是制期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型給出了期權**與五個基本引數（st，x，r，t-t和σ）之間的定量關係。
只要將其中前4個基本引數及期權的實際市場**作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。
期權定價模型需要的是在期權有效期內標的資產**的實際波動率。相對於當期時期而言，它是一個未知量，因此，需要用**波動率代替之，一般可簡單地以歷史波動率估計作為**波動率。
但更好的方法是用定量分析與定性分析相結合的方法，以歷史波動率作為初始**值，根據定量資料和新得到的實際**資料，不斷調整修正，確定出波動率。
15樓：匿名使用者
其實這個並不重要，期權的內在價值的計算公式才是最重要的！
如何計算上證50期權的隱含波動率
16樓：
右鍵點選日線圖上任意1跟** 選擇修改指標引數把數字改成250 然後確定就好了
看多少點 只要看螢幕左上方 走勢圖上面
ma250的具體數值就是
關於期權的隱含波動率問題！ 20
17樓：無心境
國內外的投機大環境不一樣。國外以機構投資者為主，風險越高，機構資金會採取迴避方式。但國內是越瘋狂，越投機。
另外，vix在國外是有專利的，不是國內能直接使用的。交易所的隱含波動率是用自己編的公式計算的，跟vix概念一樣，實質卻有很大區別。
話說，你在國外**見過隱波率經常保持在40甚至40以上的？國內都成常態了。
看漲期權和看跌期權的計算，什麼是看漲期權和看跌期權？
不過買賣看漲和看跌期權可以賺到差價 看漲期權 看漲期權又稱買進期權,買方期權,買權,延買期權,或 敲進 是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行 買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約 它給合約持有者 即買方 按照約定的 從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。看漲期權就是認為後...
什麼是期權呢，到底什麼是期權的呢？
員工期權就是一個用極低的行權價在未來可以獲得公司的 如果公司成功上市或者被人收購，對應的 往往有較大幅度的增長，員工行權後將 賣出，可以獲得一筆財富。在國外，比如美國矽谷，有的科技公司給予員工低薪酬高期權，公司成功後，員工得到遠超過固定薪酬的回報。frm認可培訓機構是garp協會為考生準備的第三方f...
什麼是期權的內在價值和時間價值，什麼是期權的內在價值
期權時間價值 time value 也稱外在價值，是指期權合約的購買者為購買期權而支付的權利金超過期權內在價值的那部分價值。期權的時間價值跟轉股的剩餘期限 的歷史波動率 以及當前 的高低有關 轉股剩餘時間越長 變動越大 期權時間價值越高 波動率越大 期權時間價值越高 股價過高或過低，期權時間價值越低...