具有下圖趨勢的資料,用Eviews做ADF檢驗,選擇無截距項

2021-03-30 15:30:52 字數 2548 閱讀 9510

1樓:匿名使用者

33. 結婚賀詞:白首齊眉鴛鴦比翼,青陽啟瑞桃李同心

具有下圖趨勢的資料,用eviews做adf檢驗,選擇無截距項無時間趨勢,結果竟然平穩,原因何在?

2樓:大可水米

哥們,你看看adf檢驗的迴歸式子,解釋變數和被解釋變數,都是差分形式的啊,又不是水平形式,所以,選擇有沒有趨勢項——是指差分形式而言的,不是對水平形式而言。這一點是很多人都有的誤區。

補充一下,參見《計量經濟學基礎》第3版,張曉峒著,第324-325頁。你就知道怎麼回事了。

你算是碰上高人了哈哈哈

adf檢驗中如何確定常數項和趨勢項

3樓:凝月兔兔

最開始可以用資料描點,大致看下有沒有明顯的趨勢。通常來講要一個一個的試~看結果那個好就選取哪(主要是參照criteria information ) 那項。我有點忘記了~criteria information那項應該是數值越小越好~

4樓:黑白の都靈心

截距項和趨勢項的選取 有兩種方法:

第一種,可以通過line圖來判斷

如果序列在偏離0的位置呈現: 隨機變動或有線性趨勢, 就有截距項如果line圖隨時間有 呈明顯變化趨勢,就有趨勢項第二種,但實際上:通常來講要 (有截距項 有截距項又有趨勢項 都沒有)三種情況一個一個的試

看做出結果哪個好就選取哪項(選結果中schwarz criterion 最小那項最有 sc準則)。

5樓:匿名使用者

說實話,無論做那個都行,你一個一個試,看三個選項哪個檢驗結果最好,就選哪個。你去看管理世界什麼的雜誌,都是這樣寫的,沒事,哪個置信度最高,檢測出平穩序列。就選它

用eviews做adf檢驗時候關於常數項,趨勢項選擇性問題

6樓:耙耳朵奶爸

這個沒有明確的規定的,你可以選擇能讓你所有變數都一階單整的趨勢項的,在**中也可以不寫出你做adf檢驗的趨勢選項的。這個問題還是比較靈活,大家都沒怎麼具體去說,只要能過就行

7樓:

我看過一些文字,貌似上面都是湊成一階單整

eviews做adf檢驗的解釋

8樓:匿名使用者

adf值是-3.028

臨界值有3個嘛,上面有,5%的是-3.737形式是:c,0,2,你沒引入趨勢項;

結論:平穩

沒有了,就這樣。

9樓:匿名使用者

可以做的

c、t,和無c、t的三種情況你都要去試試,然後判斷顯著性

我經常幫別人做這類的資料統計分析

用eviews做adf檢驗的前提(步驟)是什麼??adf檢驗,一般最好是對資料求對數之後進行,,這又是為什麼?

10樓:匿名使用者

最大之後階數一般根據資訊準則確定,如bic和aic之類的

取對數是為了降低異方差的影響

做adf步驟的前提是判斷序列是否存在趨勢項、常數項和截距項

11樓:匿名使用者

對數化之後,縮小了資料的數量級,也降低了波動性,容易達到平穩,很多資料都這麼處理。然後再做adf檢驗,原序列檢驗後不平穩就差分,直到平穩為止,不過一般差分兩次就已經平穩了,差分太多了不好,會損失資訊的,序列檢驗時分為什麼都沒有的,有趨勢項的和截距項的,三個都要通過才行。那個最大滯後項一般預設就行了,因為預設的滯後項已經夠用了

12樓:骨頭是隻狗

adf 能檢驗序列是否平穩,看檢驗結果或者圖,結果數字和他給出那三個臨界值比較(就是那個%那三個數) 只要比其中一個小就可以算是平穩的,沒通過就不平穩唄···

13樓:

沒通過檢驗很正常的,可以取對數試試

14樓:呆呆的丫頭

schwarz的求法是 12*(t/100)^(1/4),t=obs即觀測值。

eviews如何檢驗是否含有時間趨勢

15樓:琴益綿綿

序列對時間變數做線性迴歸,引數顯著的話說明有時間趨勢,再加入時間變數的平方項,做迴歸,引數顯著的話說明有非線性時間趨勢

16樓:匿名使用者

可以做的啊

做專業資料統計分析,找我吧

求eviews大神幫忙。單位根檢驗怎麼做 20

17樓:匿名使用者

用adf檢驗去做,先把序列放進eviews裡面,在view裡面選擇單位根檢驗,分別檢驗在有截距項,有趨勢項和什麼也沒有的情況下的adf檢驗結果,都通過說明序列平穩,要是不平穩就差分,給差分序列再做一次adf檢驗,知道平穩為止,一般差分兩次的都基本達到平穩了。

18樓:匿名使用者

可以做的

在adf裡面

做專業資料統計分析,找我吧

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