1樓：出群
國際金融這個匯率這個一定要炒。
2、假設即期匯率: gbp/usd=1.8740/50 3個月遠期差價:100/50？
2樓：網友
三個月遠期匯率：gbp/usd=（
1）利率高的貨幣英鎊遠期貶值，以中間價估算貶值年率：，小於4%的利差（12%-8%），能夠套利。
美國投資者套利做法，即期將美元兌換成英鎊（，進行三個月投資，同時賣出三個月後英鎊投資本利的遠期（。到期後，英鎊投資本利收回，並履行遠期協議兌換成美元，減去美元投資機會成本，即為收益。在不考慮到其他費用的前提下，收益如下：
1000000/美元。
2）根據（1），獲利年率：，美元利率上公升到10%，即成本增加2%，沒有美國投資者沒有套利的機會。而英鎊投資者有機會了。可以根據（1），驗證如下：
1000000/美元，為負值了。
即期匯率1.6830/40什麼意思
3樓：貝貝萌寵鏟屎官
即期匯率即銀行**1基準貨幣支付**貨幣，賣出1基準貨幣收取**貨幣，之間的收付差價即為銀行交易的收益。
如1美元=人民幣，美元為基準貨幣，人民幣為**貨幣。計算交叉匯率的方法主要有兩種，交叉相除和同邊相乘1，交叉相除，必須同為直接**或同為間接**。遠期差價前大後小，說明是遠期公升水，匯率相加，小加小，大加大。
匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣的慧含**。匯率變動對一國進出口**有著直接的調節作用。通過使本國貨幣對外貶值，即讓匯率下降，會起到促進出口、限制進口的作用，反之本國貨幣對外公升值，則起到限制出口、增加進口的作用。
即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣在現貨市場上進行交易的**。即是交易雙方達成外匯買賣。
協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般或敏就是現時外匯市場的匯率水平。即期匯率衫碧枝是由當場交貨時貨幣的供求關係情況決定的。
一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率。
以外，一般指即期匯率。
直接標價法。
與間接標價法之間互為倒數關係，要注意原買賣兩檔價位置的掉換。交叉匯率的計算是當已知條件中兩種貨幣對關鍵貨幣均為直接或間接標價時，可用「交叉相除法」計算這兩種貨幣的套算匯率。我國的即期匯率是在央行。
當日公佈的人民幣匯率中間價基礎上產生的。遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。
某外匯市場即期匯率為gbp1=usd1.6610，6個月的遠期匯率為gbp1=usd1.6650，
4樓：
某外匯市場即期匯率為gbp1=，6個月的遠期匯率為gbp1=，求英鎊的公升（貼）水年率散隱和美芹核元的公升衝首廳（貼）水年率。
親親您好，很高興為您解答某外匯市場即期匯率為gbp1=，6個月的遠期御鉛罩匯率為gbp1=，求英鎊的公升（貼）水年率和美元的公升（貼）水年率。；解：英鎊的貼水年率為gbp1=美元的公升水年利率為將英鎊對美元的貼水率換算成年利率，與利率差0%進行比較：
0% ,說明市場失衡。存在套利機會。繼續為您補充：
公升（貼）水年率=公升（貼）水值*12*100%/（基期匯率*基期到計算期的月數）在直接標價下： 遠期匯率=即期匯率+公升水數（－貼水數）在間接標價下：遠期匯激卜率=即期匯率－公升水數（+貼水數）公升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。
當股指****高於現貨指數**時，股指**處於公升水，基差為正；反之，股指**處於貼水，基差為負。因此，基差是****與現貨**鎮鬧之間實際執行變化的動態指標。
高分懸賞~國際金融1. 某外匯市場上的匯率**為：usd/jpy=96.10/40， gbp/usd=1.5470/90？
5樓：金山銀山共同富裕
usd/jpy=， gbp/usd=
gbp/jpy=（匯率相乘，同邊相乘）
客戶將1000萬日元兌換英鎊，即**者賣出英鎊，**為，客戶可兌換英鎊：1000萬/英鎊。
已知:外匯市場上即期匯率 gbp/usd 1.6350/556個月掉期率 28/45即期匯率 usd/jpy 118.70/806個月掉期率 135/148試計算gbp/jpy6個月的雙向匯率？
6樓：
摘要。您好！這邊將為您解答。6個月遠期匯率 gbp/usd=（
已知：外匯市場上即期匯率 gbp/usd 個月掉期率 28/45即期匯率 usd/jpy 個月掉期率 135/148試計算gbp/jpy6個月的雙向匯率？
您好！這邊將為您解答。6個月遠期匯率 gbp/usd=（
usd/jpy=（
6個月雙向匯率：gbp/jpy=（ *
拓展資料： 即期匯率(spot rate)，又稱現匯匯率，是指外匯買賣成交後，買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行交割(delivery)所使用的匯率。 遠期匯率(forward rate)，是指在未來約定日期進行交割，事先由買賣雙方簽訂合同達成協議的匯率。
遠期外匯買賣是由於外匯購買者對外匯資金需要的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。 如果一國貨幣趨於堅挺，遠期匯率高於即期匯率，該遠期差價稱為公升水；如果一國貨幣趨於疲軟，遠期匯率低於即期匯率，該遠期差價稱為貼水。
遠期差價在實務中常用點數來表示，每點(point)為萬分之一，即。 即期匯率與遠期匯率的區別：在直接標價法下，外匯公升水表示遠期匯率大於即期匯率； 遠期貼水錶示遠期匯率小於即期匯率。
在間接標價法下，外匯公升水表示遠期匯率小於即期匯率；遠期貼水錶示遠期匯率大於即期匯率。
雙向匯率、遠期匯率與互換匯率的關係可以概括為： 在直接標價法下：遠期匯率=雙向匯率+公升水，遠期匯率=雙向匯率-貼水 在間接標價法下：
遠期匯率=雙向匯率-公升水，遠期匯率=雙向匯率+貼水。
以上是為您諮詢到的相關資訊，請仔細檢視哦！希望能夠有效的幫助到您！祝您生活愉快！謝謝。
謝謝。<>
1.假設+6月遠期匯率+gbpi usd=1.5730\40;12月遠期匯率+gbp/usd=1.5740\50。某英國投資者**6個月內英鎊會貶值，而後+6個月內會公升值。問+1)假設投資者手中有100萬英鎊，他如何利用掉期交易套利投機?2)+假設6月即期匯率gbp/usd=15600\10;12月即期匯率+gbp/usd=15880/90,他如何操作?3)計算該投資者12個月的損益情況?
7樓：
摘要。親，，在套利前需進行換匯，即在即期市場上賣出英鎊，6個月後在市場上**英鎊。為避免6個月後英鎊匯率上公升的風險，該交易者進行掉期交易來規避外匯風險，賣出即期英鎊，買進6個月英鎊遠期。
掉期交易就是在買進或賣出某種貨幣的同時，並賣出或買進相同貨幣，但是買賣的期限是不一樣的。在掉期交易中，買賣的貨幣以及金額是一樣的，買賣的期限是不一樣，就像是在交易者手中做了個掉換，所以稱之為「掉期交易」。根據買賣貨幣的期限不同，掉期交易又可分為即期對遠期的掉期交易、即期對即期的掉期交易、遠期對遠期的掉期交易。
3)計算該投資者12個月的損益情況？
1.假設+6月遠期匯率+gbpi
usd=;12月遠期匯率+gbp/usd=。某英國投資者**6個月內英鎊高鬧會隱搭貶值，戚攜罩而後+6個。
月內會公升值。問。
1)假設投資者手中有100萬英鎊，他如何利用掉期交易套利投機？
2)+假設6月即期匯率。
gbp/usd=15600\10;12月即期匯率+gbp/usd=15880/90,他如何操作？
1.假設+6月遠期匯率+gbpi
3)計算該投資者12個月的損益情況？
gbp/usd=15600\10;12月即期匯率+gbp/usd=15880/90,他如何操作？
2)+假設6月即期匯率。
1)假設投資者手中有100萬英鎊，他如何利用掉期交易套利投機？
月內會公升值。問。
usd=;12月遠期匯率+gbp/usd=。某英國投資者**6個月內英鎊高鬧會隱搭貶值，戚攜罩而後+6個。
1.假設+6月遠期匯率+gbpi
3)計算該投資者12個月的損益情況？
gbp/usd=15600\10;12月即期匯率+gbp/usd=15880/90,他如何操作？
2)+假設6月即期匯率。
1)假設投資者手中有100萬英鎊，他如何利用掉期交易套利投機？
月內會公升值。問。
usd=;12月遠期匯率+gbp/usd=。某英國投資者**6個月內英鎊高鬧會隱搭貶值，戚攜罩而後+6個。
1.假設+6月遠期匯率+gbpi
國際金融題目，急！！！！！國際金融的題目
5億 1 0.03 180 360 1 0.06 90 360 499887500 急！國際金融的題目 1.首先是判斷是否存在套匯的機會.將三個市場都轉換成同一標價法,顯然,在這裡只有倫敦是間接標價,其他為直接標價,就都換成直接標價,基準貨幣數為1 紐約 gbp1 usd1.5703 15 中間價 ...
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你的認識是對的,高利率貨幣使趨利性的國際遊資注入,使外匯市場上外幣增加,會引起本幣的即期升值.但國際遊資都是短期的,一旦獲利後就會回吐,作反向的兌換,引起遠期的本幣 增加,遠期高利率貨幣貶值,即貼水.關於這個問題 你要多看下書啊！同學 利率高的國家，其即期本幣匯率是升水的 高利率使得趨利性的國際遊資...