1樓：娛人愚己笑看人生
計算var值公式為：p(δpδt≤var)=a以下是計算var值的基本流程：
第一，計算樣本報酬率。取得樣本每日**價，並計算其報酬率，公式如下：
其中r為報酬率、p為**價、t為時間。
第二，計算樣本平均數及標準差：樣本平均數和標準差分別有以下公式計算：
第三，檢測樣本平均數是否為零。由於樣本數通常大於30，所以採用統計數z來檢測。
第四、計算var值。
var=μ－zaσ
其中α為1－置信水平。
假設最新的指數**價為4839，那麼**合約總值則為4839×200= 967800，然後，投資者應先選取大約半年的資料（通常都是使用股指每**酬率），再利用以上四個步驟來推算出其單位風險係數，最後將單位風險係數與合約總值相乘，即可得出指數**合約的var值。當然若投資者本身所投入的資金愈多，則所需承擔的風險也將愈大。
2樓：匿名使用者
var為value at risk的簡寫，中文意為風險價值方法，指未來一定時間內，在給定的條件下，任何一種金融工具和品種的市場**的潛在最大損失。
用數學公式可表示var為 prob(?p>var)= 1-c 。其中?p為該金融資產在持續期內的損失，var為置信水平c下處於風險中的價值。
通常，某金融資產的價值可以表示為p = p0(1+r)。其中p0為資產組合的初始價值，r是持有期內的投資收益率，設r的期望回報和波動性分別為μ和σ．如果在某一置信水平c下，金融資產的最低價值為p*= p 0(1+r)，則根據var值定義，相對於**組合價值期望回報的var可以表示為var=e(p)-p* =-p0(r*-μ) 若不以金融資產價值的均值為基準，可以定義絕對 var=p0-p*=-p0(r*-μ)。
數理統計var怎麼計算
3樓：**的勾k先生
用公式表
復示為：p(δpδt≤var)=a
字母含制義如bai下：
p——資產價du
值損失小於可能損失上限
zhi的概率，即英
dao文的probability。
δp——某一金融資產在一定持有期δt的價值損失額。
var——給定置信水平a下的在險價值，即可能的損失上限。
a——給定的置信水平。
如何計算var 20
4樓：紫夜de火鳳
var 是給定置信來水平下，某一金融資源產或**投資組合在bai未來特定的時du間內的zhi最大損失額。
也就是說，如dao果你確定你的投資組合服從某種分佈，比如說最簡單的正態分佈，那麼vaule at risk就是在正態分佈5%（或95%，因為正態是對稱的）的置信水平之下的那個x值。所以你首先要做的事情是確定分佈（因為不一定是正態，就算是正態也因為不同的均值等等有所不用）。
你說的每天每週每月只是資料時間間隔不同，不影響整體思路。。。一般來見，三套資料做出來的分佈會很相似。。日度的擬合效果在理論上會是最好的。。
5樓：
您是做實務的還是學生做作業啊,我想學習var,不知道這個在實務中用不用.抱歉不知道怎麼做，跟你一起等待答案.
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spss中怎麼計算f值和p值，SPSS中怎麼計算F值和P 值
證明 對於任意的 0，令n 4，解不等式 4n 2 n 5n 2 1 4 5 5n 4 5 5n 2 1 6n 20n 2 3 10n 得n 3 10 取n min。於是，對於任意的 0，總存在正整數n max，當n n時，有 4n 2 n 5n 2 1 4 5 即 lim n 4n 2 n 5n ...