1樓:by2的兔兔
先對原序列季節性差分和差分,都落在置信區間內了就根據拖尾和截尾判斷,如果說引數是arima(a,b,c)(d,e,f)的話,a和d一般情況是0.其他的也不超過2,最近用這個學到的。
2樓:匿名使用者
季節性模型還是常規模型的
spss中acf圖和pacf土豆為拖尾,怎麼確定p和q
3樓:匿名使用者
你要看拖尾是針對序列的自相關係數、還是偏相關係數,若不能很快的趨近0,表明是拖尾的;這兩種相關係數拖尾分別代表arma模型為ma模型或ar模型,還有可能是arma模型,前提是序列是平穩的。
如何從spss看出存在自相關
4樓:呂秀才
對時間序列 ,spss可以通過 時間序列分析中的 acf 和 pacf 圖這些來判斷
如果不是時間序列的,spss 只有 dw 一個檢驗方法,
總的來說,spss對自相關檢驗的方法有限,建議用 eviews 或者 stata
spss中arima模型中引數的p,q根據自相關的殘差圖和偏相關殘差圖怎麼看的出來? 5
5樓:匿名使用者
根據acf圖確定ma的階數q,根據pacf圖確定ar的階數p。
兩條黑線為信賴區間的兩端,超過黑線外的部分為自相關顯著
你的圖的情況可以從arma(1,4)試起,若係數都顯著的話,再逐步增加滯後項的階數
6樓:匿名使用者
你這自相
關圖acf從k=4之後突然趨近於0,所以是截尾。pacf從k=3之後突然趨近於0,也是截尾。自相關圖截尾,偏自相關圖截尾。
所以不符合rima模型,不知道你這個帶不帶季節性。如果是非季節性的,你試試arima(4,階數,3),如果是季節性的,你後面要跟季節性差分的引數。不排除你的資料為白噪聲的可能。
spss中怎麼看時間序列arima的結果
7樓:
看建立的模型的引數係數等
8樓:匿名使用者
看acf和pacf圖確定引數
如何用spss對不連續的資料進行時間序列分析
1.指數平滑可以對不規則的時間序列資料加以平滑,從而獲得其變化規律專和趨勢,並以此對屬未來的經濟資料進行推斷和 2.操作步驟 3.看看結果吧 4.arima稱為自動迴歸移動平均模型,將非平穩時間序列轉化為平穩時間序列。5.看看結果 季節分解 1.季節性變動指由於季節因素導致的時間序列的有規則變動。主...
用spss進行時間序列分析時遇到問題，謝謝解答
這個內容和怒道的，你要看arima 的估計這一列 題主知道怎麼看了嘛，求教 我用spss時間序列分析 值，結果是一條直線，我想知道我錯哪了，求大神幫我解決一下 可能是丟失了漂移項 drift 因為原本的序列的非平穩的，需要經過差分變成平穩時間序列然後再進行引數估計，那麼很有可能漂移項在 的時候沒有加...
序列和並行的比較與區別,並說明常見的序列和並行口有哪些如題謝謝了
1 資料傳送方式不同 串列埠傳輸方式為資料排成一行 一位一位送出接收也一樣，並口傳輸8位資料一次送出。2 針腳不同 串列埠針腳少，並口針腳多。3 用途不同 串列埠現在只用作控制介面，並口多用作印表機 掃描器等介面。什麼是並口和串列埠?有什麼區別?並行與序列?串列埠一般指硬體上的com介面.一般的pc...